Domaines d’expertise abordés par l'Institut :
1) Les techniques de régression non- et semi-paramétriques,
2) Les séries chronologiques,
3) L’analyse de survie,
4) La statistique de l’industrie,
5) La théorie des valeurs extrêmes,
6) La statistique de l’actuariat.
1) Les techniques de régression non- et semi-paramétriques
L’Institut est réputé dans l’estimation de frontières et, en particulier, dans l’application d’approches non- et semi-paramétriques au niveau d’analyse d’efficacité.
Une partie de la recherche concerne les problèmes inverses en économétrie et leurs applications en régression instrumentale et aux problèmes de déconvolution.
L’Institut joue également un rôle dominant dans
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l’étude de modèles de régression semi-paramétriques (par exemple, des modèles "single index" ou des modèles partiellement linéaires),
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les modèles non-paramétriques de location-échelle,
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l’analyse fonctionnelle de données et les ondelettes.
2) L’analyse des séries chronologiques est centrée sur l’analyse et la modélisation de séries non-stationnaires,
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les séries multi-variées,
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les modèles à facteurs,
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les modèles de la volatilité,
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l’estimation de la densité spectrale
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les méthodes de qualité d’ajustement.
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les applications en traitement de signaux statistiques en bio-médicine, économie et finance
3) L’analyse de survie,
L’analyse de données provenant d’études médicales ou industrielles est un sujet de recherche bien établi à l’Institut.
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Les données médicales sont souvent le sujet de censorage (analyse de survie).
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La modélisation non- et semi-paramétrique de ce type de données est étudiée en détail, tant du point de vue des propriétés asymptotiques que des applications médicales.
4) La statistique de l’industrie,
La statistique industrielle est centrée sur
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le design expérimental,
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l’optimisation multi-critérielle
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avec des applications dans
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le développement de médicaments
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l’analyse et la modélisation de courbes d’intensité temporelle en sensométrie.
5) La théorie des valeurs extrêmes,
Le développement de méthodes pour la théorie des valeurs extrêmes est également source d’intérêt pour l’institut,
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la modélisation d'extrêmes en séries temporelles univariées ou multivariées comme les chaînes de Markov,
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La modélisation de la dépendance par des copules,
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le développement d’inégalités stochastiques (ordres stochastiques, extrêmes stochastiques),
6) La statistique de l’actuariat.
L’application de concepts statistiques dans le domaine de l’assurance.
