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Stochastic Finance in Insurance [ LACTU2240 ]


5.0 crédits ECTS  30.0 h   2q 

Enseignant(s) Ars Pierre ; Devolder Pierre ;
Langue
d'enseignement:
Anglais
Lieu de l'activité Louvain-la-Neuve
Thèmes abordés La première partie du cours vise à développer les calculs de fair value de contrats d'assurance vie, qu'il s'agisse de contrats à taux garanti ou de contrats en unités de compte. La seconde partie du cours est relative au contrôle stochastique et ses applications en sciences actuarielles.
Acquis
d'apprentissage
L'objectif du cours est d'appliquer les techniques de finance stochastique aux assurances et fonds de pension. Au terme du cours, les étudiants doivent pouvoir appliquer à des situations d'assurance les concepts de la finance quantitative
Contenu Contenu PREMIERE PARTIE : techniques stochastiques d'évaluation 1. Evaluation actuarielle classique 2. Déflateurs, actualisation et fair value 3. Assurance vie à taux garanti et participation bénéficiaire 4. Assurance vie en unités de compte 5. Options look back et applications actuarielles 6. Valorisation de l'option de rachat 7. Options sur prix de rente DEUXIEME PARTIE : contrôle stochastique 1. Présentation du marché financier 2. Introduction au problème général du contrôle stochastique 3. Optimisation dynamique en temps continu 4. Introduction au calcul de Malliavin 5. Applications actuarielles Méthodes Activités en présentiel X0 Exposés magistraux X0 Exercices/TP Activités hors présentiel X0 Préparation des exercices X0 Rédaction de travaux
Autres infos Evaluation : Examen écrit et participation au cours Support : ex : Transparents fournis via icampus
Cycle et année
d'étude
> Master [120] en sciences actuarielles
> Master [120] en statistiques, orientation générale
> Master [120] en ingénieur de gestion
Faculté ou entité
en charge
> LSBA


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