Modélisation stochastique [ LINMA2470 ]

5.0 crédits ECTS 30.0 h + 22.5 h 2q > Horaire

Enseignant(s):	Chevalier Philippe ;
Langue d'enseignement:	Français
Lieu du cours:	Louvain-la-Neuve
Compétences à acquérir:	Etude des processus stochastiques tels qu'ils sont utilisés dans la modélisation de systèmes aléatoires et de leurs applications les plus typiques. Une attention particulière est apportée aux méthodes de calcul des caractéristiques opératoires de tels processus.
Thèmes abordés:	Introduction aux modèles stochastiques en recherche opérationnelle. Etude des processus de renouvellement ordinaire, en particulier les chaînes de Markov en temps discret et continu et les processus de décision avec gains. Applications aux problèmes de stocks, files d'attente, processus de branchement, promenades aléatoires, etc...
Descriptif:	- Présentation élémentaire des processus stochastiques dont les états sont dénombrables - Chaînes de Markov finies en temps discret et temps continu - Processus de renouvellement ordinaires et variables aléatoires qui y sont reliées. Le concept de temps d'arrêt - Processus ponctuels : processus de Poisson. Processus de naissance et théorie des files d'attente et des réseaux de files d'attente - Applications diverses, en particulier aux modèles de stock, de remplacement, de fiabilité, de modélisation d'atelier.
Autres infos	Néant
Cycle et année d'étude:	> Première année de master [120] : ingénieur civil en mathématiques appliquées, à finalité spécialisée > Deuxième année de master [120] : ingénieur civil en mathématiques appliquées, à finalité spécialisée
Faculté ou entité en charge:	> MAP

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