Gestion des portefeuilles et des risques [ NELFI2400 ]

5.0 crédits ECTS 30.0 h + 0.0 h 1q > Horaire

Langue d'enseignement:	Français
Lieu de l'activité	Namur
Acquis d'apprentissage	Etude des différentes composantes des marchés financiers et des instruments qui y sont traités. Evaluation des actifs financiers et techniques de gestion des risques.
Modes d'évaluation des acquis des étudiants	Examen écrit, à livre fermé comprenant une partie théorique et une partie pratique. Une partie de l'examen se fera sur exel (exercices d'application).
Méthodes d'enseignement	Les séances de cours sont divisées en deux parties : présentation des notions théoriques et réalisation d'exercices et études de cas. Les étudiants doivent lire certaines parties du manuel de référence afin de préparer les séances. Un diaporama Powerpoint est à leur disposition.
Bibliographie	La première partie est consacrée aux actions et s'intéresse au problème de constitutions des portefeuilles efficients (Markowitz), aux modèles d'équilibre des actifs financiers (CAPM de Sharpe) et d'arbitrage (APT de Ross). La deuxième partie se consacre à l'évaluation des titres obligataires et à la structure des taux d'intérêt. Les mesures de gestion du risque spécifiques à ces actifs (duration, convexité) et leur application dans le cadre de l'immunisation sont étudiées.
Faculté ou entité en charge	> EAFN