Risk management in energy markets [ LACTU2250 ]
3.0 crédits ECTS
15.0 h
2q
| Enseignant(s) |
Hafner Christian ;
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Langue
d'enseignement: |
Anglais
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| Lieu de l'activité |
Louvain-la-Neuve
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| Préalables |
Maîtrise de l'anglais du niveau du cours LANGL1330.
Maîtrise des concepts de base du calcul des probabilités et de la statistique mathématique, du niveau des cours LFSAB1105 et LSTAT2020 ; Finance mathématique, du niveau du cours LACTU2070.
Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés
à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations qui
proposent cette UE.
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| Thèmes abordés |
Techniques d'analyse statistique des différents types de risque sur les marchés énergétiques.
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Acquis
d'apprentissage |
Eu égard au référentiel AA (AA du programme de master en sciences actuarielles), cette activité permet aux étudiants de maîtriser
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De manière prioritaire les AA suivants : 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.3, 3.2
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De manière secondaire les AA suivants : 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3
À l'issue de ce cours, l'étudiant est capable de :
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Expliquer les particularités de la gestion de risque des marchés énergétiques
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Identifier et analyser les dépendances entre différentes sources d'énergie
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Appliquer des modèles de séries temporelles pour expliquer les dynamiques de différentes séries temporelles des marchés énergétiques
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Implémenter des algorithmes de calcul de risque en un logiciel statistique permettant d'appliquer les concepts aux données réelles
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des
compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible à la fin de
cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant
cette unité d’enseignement (UE) ».
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Modes d'évaluation
des acquis des étudiants |
L'évaluation consiste en un examen oral. Les études de cas pratiques sont évaluées.
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| Méthodes d'enseignement |
Le cours consiste en 7 leçons théoriques illustrées de nombreux cas pratiques auxquelles l'étudiant est tenu de participer. Plusieurs études de cas pratiques, à résoudre sur ordinateur, sont utilisées pour guider l'étudiant dans la matière.
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| Contenu |
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Propriétés statistiques de différentes séries temporelles des marchés énergétiques et biens marchands
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Analyse de produits dérivés : futures et options
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Analyse et ajustement de modèles de séries temporelles
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Application de modèles de volatilité et modèles de dépendance
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Applications à la gestion des risques sur les marchés énergétiques et biens marchands
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| Bibliographie |
Les transparents se basent principalement sur
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Pilipovic, D. (2007) Energy Risk, second edition, McGraw Hill
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McNeil, A.J., Frey, R. and Embrechts, P. (2005), Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, and Tools, Princeton UP Series in Finance.
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Faculté ou entité
en charge |
> LSBA
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