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News

2025-08-07
LFIN DP 2025 / 03
Efficient Monte Carlo estimation of credit concentration risk / Matteo Barbagli, Frédéric Vrins. > In this paper we address the explicit exclusion of credit concentration risk from the Pillar
2025-08-01
La fin du multilatéralisme
 Bertrand Candelon "C'est clairement la fin du multilatéralisme qu'on avait mis en place à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on voit bien que Monsieur Trump remet en cause l'Organisatio
2025-07-15
LFIN DP 2025 / 02
Shrink with Purpose: Optimal Covariance Matrix Estimation for Portfolio Selection / Nathan Lassance, Rodolphe Vanderveken, Frédéric Vrins. > We introduce analytical linear and nonlinear shrink
2025-04-02
LFIN DP 2025 / 01
On the distribution of the integral of a function with respect to a Brownian Bridge / Frédéric Vrins. > We derive a couple of results associated with the distribution of the integral J of a sq