Newsletter ACTU2M

Au cours de l’année académique 2024-2025, l’équipe de sciences actuarielles de l’UCLouvain a publié 35 articles scientifiques et 17 rapports de recherche sont en cours d’évaluation par des pairs. Elle occupe actuellement le 3ème rang mondial dans le classement de l’Université du Nebraska (Lincoln, USA) reprenant les 50 meilleures universités au monde en termes d’articles scientifiques publiés dans les revues de référence de sciences actuarielles.

En 2024-2025, l’UCLouvain a diplômé 22 actuaires. A la rentrée 2025-2026, 21 nouveaux étudiants ont été admis dans le programme de master en sciences actuarielles (ACTU2M). Actuellement, 54 étudiants sont inscrits dans le programme ACTU2M qui retrouve sa 1ère place dans Eduniversal Best Masters Ranking. En outre, l’International Insurance Society a renouvelé le label Global Centers of Insurance Excellence (GCIE) reconnaissant la pertinence des recherches menées à l’UCLouvain pour la formation des futurs actuaires et la pratique professionnelle.

Un nouvel atelier intitulé « Risques émergents et enjeux de société » débute cet automne avec pour objectif de sensibiliser les futurs actuaires aux défis qu’ils devront relever, tout en créant des ponts avec l’industrie en invitant des orateurs de référence du secteur de l’assurance.

Vous trouverez un résumé complet des activités de l’équipe dans les pages qui suivent.

Bien cordialement,
Karim Barigou, Michel Denuit et Donatien Hainaut

Production scientifique

En exergue…

Participating life insurances in an equity-Libor market model

Donatien Hainaut, Laurent Devineau (Detralytics)

Cet article étudie l’impact de la stratégie obligataire sur la valorisation et le capital de solvabilité des contrats d’assurance-vie avec participation. Nous développons un modèle hybride actions-taux (equity-LMM) qui permet d’intégrer des portefeuilles obligataires multi-maturités, régulièrement réalloués. Une formule semi-analytique et une approche Monte Carlo sont proposées pour évaluer les engagements et mesurer les indicateurs de risque. L’analyse met en évidence que la stratégie imposée par Solvabilité II (durée constante) n’est pas optimale comparée à d’autres méthodes, comme l’appariement partiel des flux. Nos résultats soulignent ainsi que les choix de gestion actif-passif influencent directement le niveau de SCR requis et la performance économique des assureurs.

Peer-to-Peer basis risk management for renewable production parametric insurance

Fallou Niakh (ENSAE, Paris), Alicia Bassiére (Institut Polytechnique, Paris), Michel Denuit, Christian Robert (ISFA, Lyon)

Ce projet démontre que la combinaison d’une couverture paramétrique et d’un partage “peer-to-peer” du risque de base est bénéfique pour les parcs photovoltaïques. Une étude de cas menée sur les installations de la région de Münich fait apparaître une diminution de moitié de la volatilité grâce à cette stratégie. Couplée à un mécanisme de marché comme les « contracts for differences », cette nouvelle approche est de nature à favoriser les investissements dans les énergies vertes en réduisant les risques associés.

Granular mortality modeling with temperature and epidemic shocks: A three-state regime-switching approach

Jens Robben (University of Amsterdam), Karim Barigou, Torsten Kleinow (University of Amsterdam)

Ce projet propose une nouvelle approche pour mieux comprendre les variations de la mortalité hebdomadaire en France. Le modèle distingue trois régimes : une mortalité « normale » saisonnière, des pics liés aux vagues de chaleur et des hausses dues aux épidémies respiratoires comme la grippe ou le COVID-19. En intégrant des données sur la température et la circulation virale, le modèle s’adapte dynamiquement aux événements inattendus. Cette méthode permet de mieux anticiper les besoins des hôpitaux et des services de santé en cas de crise, tout en tenant compte des différences entre régions et groupes d’âge.

Ouvrages de recherche et d’enseignement

Nouveautés 2025

Dans la bibliothèque…

Afin de consolider le réseau ISBA au sein de la communauté actuarielle, scientifique et professionnelle, plusieurs séminaires ont été organisés en 2024-2025 sur des thématiques variées. Ces rencontres s’adressaient tant aux étudiants qu’aux chercheurs.

Dans ce cadre, Quentin Guibert (Université Paris-Dauphine, France) nous a parlé le 18/10/24 de l’impact du changement climatique sur la mortalité, avec une étude de cas sur les données françaises. Il a présenté un modèle combinant une approche stochastique de la mortalité et épidémiologique liée au climat.

Le 28/11/2024, Eddy Vanbeneden (Guy Carpenter & Co, Belgique) a abordé la question de la durabilité climatique et de la réassurance dans un monde en mutation. Ces thèmes ont été traités sous l’angle de l’ESG et de la gestion des risques. Les étudiants ont ensuite échangé avec l’orateur sur les mesures adaptatives à mettre en place face à ces enjeux.

Xavier Milhaud (Université Aix-Marseille, France) a présenté le 6/12/24 une extension d’un modèle paramétrique de mortalité intégrant l’impact du réchauffement climatique. Cette approche permet notamment d’extrapoler les tables de mortalité à partir des scénarios du GIEC.

Daniel Bauer (Wisconsin School of Business, USA) a animé le 24/2/25 un séminaire consacré au calcul des fonds propres réglementaires à l’aide de la méthode des Least-Squares Monte Carlo. Il a notamment expliqué aux étudiants comment réconcilier les scénarios en monde risque-neutre et en monde réel, dans une perspective de gestion des risques.

Lors de sa visite du 21/3/2025 à l’ISBA, Marie-Pier Côté (Université Laval, Canada) a présenté un modèle hiérarchique pour les réclamations en assurance de dommages, permettant d’affiner les méthodes traditionnelles en tenant compte de la dépendance entre les occurrences de paiement.

Le 24/3/2025, nous avons accueilli Félix Vandervost (Allianz, Belgique). Après avoir présenté l’évolution de l’intelligence artificielle et les solutions déjà existantes, il a montré aux étudiants les applications de l’IA générative en assurance ainsi que les développements en cours chez Allianz Benelux.

Enfin, Jens Robben (University of Amsterdam, Pays-Bas) a animé un atelier en deux sessions le 12/4/2025 sur l’association à court terme entre les variables environnementales et la mortalité en Europe. Il a présenté un cadre de modélisation combinant une tendance saisonnière régionale et des algorithmes d’apprentissage automatique pour expliquer les écarts de mortalité hebdomadaire à partir de données climatiques et de pollution. Une étude de cas pratique en R a permis aux participants de mettre en œuvre une version simplifiée du modèle, illustrant notamment l’effet des vagues de chaleur et les disparités régionales observées.

Vu le succès de ces séminaires, le master en sciences actuarielles a intégré à la rentrée 2025-2026 un nouveau cours intitulé « Risques émergents et enjeux de société », articulé autour de présentations données par des intervenants issus du monde académique ou du secteur de l’assurance. Par ce biais, nous espérons sensibiliser les étudiants aux nombreux défis auxquels l’actuaire peut contribuer par ses compétences.

Dans ce cadre, nous aurons le plaisir d’accueillir prochainement David Bresch (ETH Zurich), Bruno Didier et Hein Lannoy (Assuralia), Hilde Vernaillen (P&V), ainsi que d’autres invités d’exception, pour aborder des thématiques variées telles que le climat, l’IA, la régulation, l’inclusion et bien d’autres encore.

Participation à des conférences

La qualité de la recherche en sciences actuarielles à l’UCLouvain est reconnue internationalement et couvre de nombreuses thématiques, tant en assurance vie qu’en assurance non-vie. En 2024-2025, les membres de l’équipe ont eu l’opportunité de présenter leurs travaux lors de plusieurs conférences de haut niveau. La majorité des working papers présentés est disponible gratuitement dans le dépôt numérique institutionnel de l’UCLouvain (https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/).

Liste des événements :

• 22-25/09/2024 – JOCO, Bruxelles. Valuation of GMAB with Physics-Inspired Neural Networks. D. Hainaut, contributed talk.
• 26-28/02/2025 – Workshop on Numerical Methods in Finance and Insurance, Université de Milan. Gaussian Process Regression for Option Pricing. D. Hainaut, invited talk.
• 21/03/2025 – Institut Henri Poincaré, Paris. American Option Pricing with Constrained Gaussian Process Regressions. D. Hainaut, invited talk.
• 18-23/5/2025 – Perspectives on Actuarial Risks in Talks of Young researchers (PARTY), Liverpool (18-23/05/2025) Variational AutoEncoder for synthetic insurance data. C. Jamotton, contributed talk.
• 19-20/6/25 - Insurance Data Science (IDS), London. A multivariate energy-based fairness adjuster for premiums. C. Jamotton, contributed talk.
• 1-4/7/25 - Insurance: Mathematics and Economics (IME), Tartu. A multivariate energy-based fairness adjuster for premiums. C. Jamotton, contributed talk.
• 9/2025 - Stochastics and Computational Finance 2025, Lisbon, Portugal. The Volterra Stein-Stein model with stochastic interest rates. E. Motte, contributed talk.
• 7/2025 - Vienna Congress on Mathematical Finance 2025, Vienna, Austria. The Volterra Stein-Stein model with stochastic interest rates. E. Motte, contributed talk.
• 9/2024 - European Actuarial Journal Conference 2024, Lisbon, Portugal. Efficient hedging of life insurance portfolio for loss-averse insurers. E. Motte, contributed talk.
• 9/2024 - European Actuarial Journal Conference 2024, Lisbon, Portugal. The three-step method in a dynamic setting. O. Belhouari, contributed talk.
• 09/2024 - AMASES 2024, Ischia, Italy. Optimal life annuitization and investment strategy in a stochastic mortality and financial framework. P. Devolder, invited talk.
• 23/9/2024 - JoCo2024 - Joint Colloquium of all IAA Sections, Brussels (Belgium), Insurer's management discretion: Self-hedging endogenous participating life insurance. K. Barigou, contributed talk.
• 03/10/2024 - Statistics Seminar- KU Leuven. Monotonicity of conditional expectations given the sum. P. Ortega-Jiménez, invited talk.
• 16/10/2024 - OWARS seminar, Bayesian mortality modelling with pandemics: a vanishing jump approach. K. Barigou, invited talk.
• 07-08/11/2024 - 31st Annual Meeting of the RSSB. Monotonic conditional expectations given the sum for dependent-by-mixture risks. P. Ortega-Jiménez, contributed talk.
• 11/02/2025 - ASTeRISK EOS Workshop. No-sabotage condition on conditional mean risk sharing for heavy-tailed risks. P. Ortega-Jiménez, contributed talk.
• 7/2/2025 - CREST seminar on actuarial science and contemporary risks, Adapting mortality models to pandemic and climate shocks: A Bayesian vanishing jump and regime-switching framework. K. Barigou, invited talk.
• 20/3/2025 - Doctoral School Seminar (EDT Day), Université libre de Bruxelles (ULB). Granular mortality modelling with temperature and epidemic shocks: A three-state regime-switching approach. K. Barigou, invited talk.
• 15/4/2025 - IAALS Webinar, International Actuarial Association. Granular mortality modelling with temperature and epidemic shocks: A three-state regime-switching approach. K. Barigou, invited talk.
• 05/2025 - International Conference on Pensions, Insurance and Savings, Lisbon, Portugal. Inter and intra generational solidarities in an aging PAYG environment. P. Devolder, invited talk.
• 06/2025 - UNISActuarial school 2025, Salerno, Italy. Valuation in finance and in insurance: The same game? P. Devolder, guest speaker.
• 11/6/2025 - AFRIC 2 (Actuarial, Finance, Risk and Insurance Congress), Masai Mara (Kenya). Granular mortality modelling with temperature and epidemic shocks: A three-state regime-switching approach. K. Barigou, contributed talk.

Projets de recherche en cours

Excellence of Science (FNRS-FWO)

Depuis 2022, l’ISBA (UCLouvain) et la KU Leuven collaborent dans le cadre d’un financement EOS (Excellence of Science) sur une durée de quatre ans. Ce projet vise à développer des méthodes innovantes en actuariat et en statistique afin de répondre à des enjeux contemporains tels que l’équité en assurance, l’accès à la couverture pour des risques non standards, ou encore les nouvelles formes de mutualisation des risques. Les recherches se structurent en plusieurs axes.

Clustering et intelligence artificielle en assurance : nos chercheurs explorent de nouvelles approches pour regrouper des assurés à partir de données complexes (variables catégorielles, données multi-types). Des travaux récents portent sur l’usage de réseaux de neurones et d’autoencodeurs variationnels pour identifier des profils de risque et générer des données synthétiques, utiles notamment pour des questions de confidentialité et de biais. D’autres publications se concentrent sur la tarification avec variables hiérarchiques (par ex. codes NACE en assurance accidents du travail).

Accès à l’assurance pour des risques non standards : un volet important concerne l’évaluation de la mortalité des survivants du cancer et l’étude de leur accès à des produits d’assurance comme l’assurance emprunteur. Nos chercheurs proposent de nouveaux modèles multi-états pour mesurer l’excès de risque et contribuer à la mise en œuvre du « droit à l’oubli ». Des perspectives s’ouvrent également sur d’autres pathologies chroniques, telles que le VIH.

Équité et tarification transparente : avec la montée en puissance des données massives et de l’IA en assurance, la question de l’équité algorithmique devient centrale. Des recherches sont en cours pour développer des méthodes de tarification dynamiques, intégrant par exemple des données issues de capteurs (IoT), tout en respectant des contraintes de non-discrimination et de transparence.

Nouvelles règles de partage des risques : enfin, l’équipe s’intéresse aux modèles de mutualisation innovants, comme le peer-to-peer insurance. Des avancées théoriques ont permis de mieux comprendre les propriétés des règles de partage et de proposer de nouveaux schémas transparents et actuariellement solides, conciliant viabilité et équité entre participants.

Ce projet EOS a déjà donné lieu à de nombreuses publications dans des revues de premier plan (ASTIN Bulletin, Scandinavian Actuarial Journal, Journal of Risk and Insurance, etc.) et favorise une collaboration active entre les chercheurs de l’UCLouvain et de la KULeuven. Au-delà des résultats académiques, il contribue à rapprocher la recherche de problématiques concrètes pour le secteur de l’assurance et de la gestion des risques.

Chercheurs UCLouvain financé par le projet : Charlotte Jamotton, Patricia Ortega, José Miguel Flores Contró, Valentin Dendoncker.

Professeurs UCLouvain : Michel Denuit, Donatien Hainaut, Catherine Legrand, Anouar El-Ghouch

Professeurs KULeuven : Katrien Antonio, Gerda Claeskens, Jan Dhaene, Ingrid Van Keilegom

En parallèle de ce projet institutionnel, nous avons des chercheurs boursiers financés soit par le FNRS ou l’UCLouvain.

FRIA (FRS-FNRS)

Le projet de doctorat d’Édouard Motte, supervisé par Donatien Hainaut, porte sur la couverture partielle des passifs actuariels exposés au risque d’inflation. Alors que les marchés financiers incomplets rendent la couverture parfaite (super-hedging) trop coûteuse, l’objectif est de développer des stratégies de partial hedging permettant de maximiser la probabilité de couverture ou de minimiser les pertes à moindre coût. Ce travail innove en intégrant explicitement le risque d’inflation, qui menace la solvabilité des assureurs, notamment en assurance non-vie. À l’aide de méthodes numériques, de simulations et de techniques de machine learning, le projet vise à concevoir des stratégies de couverture dynamiques (sur actifs négociables) et statiques (sur produits cotés), offrant ainsi des solutions réalistes et robustes pour gérer l’exposition des compagnies d’assurance à un large éventail de risques financiers et actuariels.

Fonds Spéciaux de Recherche (FSR, UCLouvain)

Le projet de doctorat de Kenrick So, encadré par Karim Barigou, s’attaque aux défis posés par le changement climatique sur la gestion des risques en assurance-vie. Face à l’augmentation de la fréquence et de la sévérité des événements climatiques extrêmes, il devient crucial pour les assureurs d’améliorer la prévision de la mortalité et la gestion des pertes financières. Ce projet vise à développer des techniques de machine learning (réseaux de neurones LSTM, réseaux « physics-informed ») et d’autres approches stochastiques pour intégrer l’impact du climat dans la prévision de la mortalité, la tarification de produits liés au climat (cat bonds) et la gestion des portefeuilles d’assureurs. Ce travail fournira aux assureurs des outils pratiques pour anticiper les effets des événements climatiques extrêmes et renforcer la résilience du secteur.

Chaire Ethias sur les pensions complémentaires

La chaire Ethias sur les pensions, encadrée par les professeurs Pierre Devolder et Jean Hindriks, se concentre sur les pensions complémentaires et poursuit trois objectifs : la recherche, l’enseignement et le service à la société, et ce dans un esprit interdisciplinaire rassemblant des compétences d’ordre actuariel, économique et juridique.

Au niveau de la recherche, la chaire vise à étudier de manière critique les impacts de réformes des pensions publiques sur les pensions complémentaires, de proposer de nouveaux mécanismes et d’en étudier la transition par rapport aux schémas actuels.

La chaire constitue également un instrument de pérennisation de l’enseignement de la matière des pensions à l’UCLouvain, au travers notamment d’un cycle de conférences (Pensions’ mornings) portant sur les problèmes et les enjeux des régimes de pensions, aux niveaux belge et européen. Trois conférences rassemblant à chaque fois une centaine de personnes ont été organisées en 2025.

Dans le cadre de cette chaire, une recherche doctorale menée par Anna Queck sous la supervision des professeurs Hindriks et Devolder est en cours sur le financement des pensions des administrations locales belges et des mécanismes sous-jacents de partage des risques et de solidarité.

Nouveautés dans le cadre du master en sciences actuarielles (ACTU2M)

Le master en sciences actuarielles a été modifié à deux reprises ces dernières années afin de réorganiser les enseignements pour suivre l’évolution de la profession, tout en améliorant l’attractivité du programme.

Grâce au soutien de la Faculté des Sciences, des séances de travaux pratiques ont pu être ajoutées à certains cours de base. Afin d’encore mieux préparer les étudiants à leur insertion professionnelle en les sensibilisant aux risques émergents et aux enjeux de société associés, nous avons également pu pérenniser les séminaires organisés informellement dans le passé.

Suite à ces modifications, le programme ACTU2M s’établit actuellement comme suit :

Tronc commun (70 crédits)

Mémoire (15 crédits), au choix

• LACTU2900  Mémoire recherche        15 crédits
• LACTU2910  Mémoire projet        15 crédits

Mathématiques de l’assurance (33 crédits)

• LACTU2010  Actuariat des assurances dommages  45h+7.5h  7 crédits
• LACTU2030  Actuariat de l’assurance-vie  30h+7.5h  5 crédits
• LACTU2040  Actuariat de la sécurité sociale et des régimes de retraite  30h+7.5h  5 crédits
• LACTU2170  Valorisation financière des engagements actuariels  45h + 15h  7 crédits
• LACTU2280  Réassurance et échanges de risque  15h  3 crédits
• LACTU2320 Risques émergents et enjeux de société 1  15h  3 crédits
• LACTU2330 Risques émergents et enjeux de société 2  15h  3 crédits

Data science (22 crédits)

• LSTAT2020  Logiciels et programmation statistique de base  15h+15h  4 crédits
• LACTU2150  Analyse statistique des données d’assurance  30h+7.5h  5 crédits
• LACTU2160  Méthodes actuarielles de segmentation  45h  7 crédits
• LACTU2310  Statistical learning methods for insurance  15h  3 crédits
• LDATS2310  Deep learning pour l’assurance et la finance  15h  3 crédits

Finalité spécialisée (30 crédits)

• LACTU2210  Quantitative Risk Management  30h  5 crédits
• LACTU2220  Asset and Liability Management  30h  5 crédits
• LACTU2230  Actuariat des assurances de personnes  45h  7 crédits
• LACTU2240  Actuariat de la finance : processus avancés et ingénierie de l’assurance-vie  30h  5 crédits
• LACTU2270  Aspects actuariels des normes de solvabilité et comptables  30h  5 crédits
• LACTU2260  Actuarial Enterprise Risk Management  15h  3 crédits

Cours au choix (20 crédits)

L’étudiant complète son programme avec des cours qu’il choisit en fonction de son projet professionnel. Dans le cadre d'une collaboration entre les programmes de master en sciences actuarielles de l'UCLouvain, de l’ULB (depuis 2016) et de la KULeuven (depuis 2010), les étudiants des trois universités ont l'opportunité de suivre certains enseignements spécialisés dans une des deux autres institutions.

Tous les détails de ces différentes activités se trouvent sur https://uclouvain.be/prog-2025-actu2m

Admission au programme

Les sciences actuarielles n’étant enseignées qu’un niveau du master, il est important d’attirer les meilleurs étudiants des programmes qui y donnent accès. Ceci se fait par une stratégie de « passerelles » permettant aux étudiants des programmes de mathématiques, mathématiques appliquées et d’ingénieur de gestion d’inclure certains cours de base de la discipline dans leur programme de master. Des options dédiées à l’assurance sont ainsi proposées dans ces programmes, facilitant la transition des diplômés qui le souhaitent vers le programme ACTU2M.

La mineure d’accès en sciences actuarielles complète ce dispositif en permettant aux diplômés de toutes les filières d’intégrer le master en sciences actuarielles moyennant la réussite des cours de mathématique, probabilité et statistique qui la composent.

Les étudiants en mobilité internationale sont admissibles sur dossier pour autant qu’ils aient obtenu une moyenne d’au moins 14/20 (grade de distinction) dans le diplôme qui leur donne accès au master, sans échec dans les cours de mathématique, probabilité et statistique.

Formation continue

L’UCLouvain a été pionnière en matière de formation continue en sciences actuarielles grâce aux certificats d’université qu’elle propose depuis plus de 20 ans. Le succès de ces programmes s’explique notamment par l’alignement de plusieurs thématiques de recherche sur les besoins du secteur de l’assurance, en plus des thèmes de recherche fondamentale. La formation continue s’inscrit donc tout naturellement dans cette démarche.

L’offre de formation continue évolue en fonction des besoins. Ainsi, le certificat d’université « Finance quantitative et ALM » proposé pendant plus de deux décennies (sa 21ème et dernière édition a eu lieu l’année académique 2023-2024) a cédé la place à un nouveau certificat orienté vers la data science.

L’offre de formation continue en sciences actuarielles s’article actuellement autour de deux certificats d’université.

Le certificat « initiation à l’actuariat », la porte d’entrée vers ACTU2M

Ce certificat d’université, qui en est à sa 23ème édition, permet aux professionnels désireux de reprendre des études d’acquérir des bases solides en sciences actuarielles, tant en assurance vie que non-vie.

Le certificat d’université « Initiation à l’actuariat » peut constituer l’amorce d’une formation plus complète en sciences actuarielles dans la mesure où il est étroitement lié au programme ACTU2M. Ainsi, Les professionnels en reprise d'études sont invités à suivre d'abord le certificat d’initiation à l’actuariat afin d'apprécier la mesure dans laquelle le programme ACTU2M leur permettra d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. En cas de poursuite, les crédits acquis dans le cadre du certificat peuvent être valorisés dans le programme ACTU2M.

Toutes les informations se trouvent sur https://uclouvain.be/prog-2025-acti2fc

Le certificat « data science appliquée à l’assurance »

Le lancement de ce nouveau certificat en 2025-2026 s’appuie sur la réforme du programme ACTU2M entrée en vigueur en 2024-2025, renforçant la composante data science du programme comme le préconise l’Association Actuarielle Européenne (AAE).

Ce certificat comprend 4 modules de 15 heures :

• Python coding: révision des fondamentaux du codage en Python.
• Statistical learning methods for insurance: machine learning actuariel en R.
• Deep learning for insurance & finance: réseaux de neurones en TensorFlow.
• Data Mining: algorithmes de fouille des données en Scikit-Learn.

Il s’agit d’une formation pointue, destinée aux actuaires qui souhaitent mettre à niveau leurs connaissances en data science appliquée à l’actuariat. Ce certificat est conçu pour être compatible avec une activité professionnelle à temps plein grâce à son horaire adapté. Nous prévoyons d'inclure progressivement un volet consacré à l'IA en assurance dans cette offre.

Le nouveau certificat, tout comme le certificat d’université « Initiation à l’actuariat », peut constituer l’amorce d’une formation plus complète en sciences actuarielles dans la mesure où il est étroitement lié au programme ACTU2M. En cas de poursuite, les crédits relatifs aux cours acquis dans le cadre du certificat peuvent être valorisés dans le programme ACTU2M.

Toutes les informations se trouvent sur https://uclouvain.be/prog-2025-data2fc

Prix et distinctions scientifiques

L’UCLouvain peut s’enorgueillir d’une longue tradition d’excellence tant en recherche (LIDAM/ISBA) qu’en enseignement (SC/LSBA) des sciences actuarielles, comme en témoignent les nombreux prix individuels accordés aux membres de l’équipe et les distinctions suivantes.

Classement Eduniversal “best master ranking”, catégorie « Insurance, Risk and Actuarial Science »

Tout comme les programmes de master en sciences actuarielles de la KULeuven et de l’ULB, le programme ACTU2M de la LSBA occupe depuis plus d’une décennie le top 5 au niveau mondial dans le classement d’Eduniversal, catégorie « Insurance, Risk and Actuarial Science ». Notre master a retrouvé sa 1ère place dans ce classement en 2025.

Pour plus d’informations, best-masters.com/ranking-master-insurance-and-actuarial-sciences.html

University of Nebraska-Lincoln Global Research Rankings of Actuarial Science, 2020-2024 Worldwide Rankings

Au niveau de la recherche, l’ISBA occupe la 3ère place au niveau mondial dans le classement 2020-2024 de l’Université du Nebraska (UNL, Lincoln, USA). Ce classement reprend les 50 meilleures universités en termes d’articles scientifiques publiés dans les revues de référence du domaine (Insurance : Mathematics & Economics, North American Actuarial Journal, ASTIN Bulletin et Scandinavian Actuarial Journal).

Avec un score de 16.56, l’UCLouvain est au coude à coude avec Simon Fraser University (Canada, score de 16.92). La 1ère place revient à University of Waterloo (Canada, score de 47.86) dont l’équipe compte 20 professeurs en sciences actuarielles et 23 chercheurs. Le classement ne corrigeant pas pour la taille des équipes, l’UCLouvain dominerait largement ses concurrentes si ce facteur était pris en compte.

Pour plus d’informations, https://business-applications.unl.edu/research-rankings/?views=23295

Label « Global Centers of Insurance Excellence » (GCIE) de l’International Insurance Society

Notre équipe se distingue par l’articulation étroite entre recherche et enseignement et la pertinence de ses programmes de recherche pour la pratique professionnelle, comme en atteste le label « Global Centers of Insurance Excellence » (GCIE) qui a été conféré à l’UCLouvain pour la deuxième fois par l’International Insurance Society (IIS).

Dans le monde, 37 centres ont obtenu ce prestigieux label, dont la KULeuven en Belgique.

Pour plus d’informations, https://www.internationalinsurance.org/GCIE_Program